上海交通大學中國私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發佈《中國私募證券投資基金2017年7月業績簡報》。
研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數在7月份增長0.64%，分別有超過54%的股票型基金獲得正收益，80%左右的固定收益型基金指數樣本獲得正收益，70%的管理期貨型基金樣本錄得正收益，而錄得正收益的量化基金比例則下降至52%。
本期主要觀點：
1
CHFRC私募證券投資基金綜合指數在7月份增長0.64%；分類指數中股票型私募證券投資基金指數、固定收益型私募證券投資基金指數和管理期貨型私募證券投資基金指數在7月份均上升，收益分別為0.61%、0.43%和1.67%。
2
股票型私募證券投資基金的7月份有超過54%的股票型基金獲得正收益；業績最好的一組股票型基金樣本（占比10%）的平均收益率達到8.29%，低於上月同組業績。
3
固定收益型私募證券投資基金的7月份有80%左右的固定收益型基金指數樣本當月獲得正收益；業績最好的一組固定收益型基金樣本（占比10%）的平均收益率達到1.89%，低於上月同組業績。
4
管理期貨型私募證券投資基金在7月份有70%的管理期貨型基金樣本錄得正收益；業績最好的管理期貨型基金樣本（占比10%）的平均收益率達到8.52%，明顯好於上月同滴雞精哪裡買組業績。
5
量化型基金在7月份的平均收益率為0.21%，錄得正收益的量化基金比例下降至52%；業績最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率達到4.89%，低於上月同組業績。
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私募基金行業整體規模7月份小幅回升，滴雞精比較總規模回升至2.4萬億人民幣，且私募證券管理人上升至7,824傢，管理基金產品的數量上升至29,511隻；私募證券投資基金在7月份產品發行1,454隻, 其中經信托、券商、專戶和自主發行四個主要渠道發行的基金產品分別為117、158、416和763隻，而量化型私募基金產品發行量為95隻。（數據截止2017/08/18）。1
中國私募證券投資基金整體累計收益
(2006.12-2017.07)
中國私募證券投資股票型基金整體累計收益(2006.12-2017.07)
中國私募證券投資固定收益型基金整體累計收益(2011.12-2017.07)
中國私募證券投資管理期貨型基金整體累計收益(2013.12-2017.07）
2
中國私募證券投資基金綜合及分類業績指標(近期) (2016.01-2017.07）
截止2017年7月底，CHFRC私募證券投資基金綜合指數自2007年1月以來實現累計增長率為192.21%，該累計增長率高於滬深300指數(83.14%) 但低於中證500指數 (264.86%) 的同期業績。CHFRC私募證券投資基金綜合指數在7月份增長0.64%，低於中證500指數的同期業績表現（1.94%），而滬深300指數則實現月度增長2.6%。
分類指數中股票型私募證券投資基金指數、固定收益型私募證券投資基金指數和管理期貨型私募證券投資基金指數在7月份全部持續增長，幅度為0.61%、0.43%和1.67%。
截止2017年7月底，CHFRC私募證券投資股票型基金指數自2007年1月以來實現累計增長率為203.96%，該增長率高於滬深300指數(83.14%)，但低於中證500指數(264.86%) 的同期業績。
同期，CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類指數自2011年12月以來實現累計增長率為29.45%, 該比率高於中債綜合財富(總值)指數的同期業績(25.59%)；CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數在7月份增長0.43%，好於中債綜合財富 (總值)指數的同期表現 (0.32%)。
而CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類指數自2013年12月以來的累計增長率為92.89%。同期南華商品(期貨）指數和中證滬深300股指期貨指數分別增長14.64%和114.34%；CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數在7月份上升1.67%。同期南華商品(期貨)指數則增長7.05%， 而中證滬深300股指期貨指數實現增長2.54%。
CHFRC綜合指數及和分類指數在7月份的主要風險和業績指標（波動率、最大回撤、夏普比率和索提諾比率）較上月整體出現略微回升。
3
中國私募證券投資基金月度業績分析
(20滴雞精團購17.07）
股票型基金7月份整體平均收益率為0.61%，較上月業績（3.70%）明顯回調；錄得正收益的比例較上月下降,達到54.03%；股票型私募基金業績最好組別（10%）的平均收益達到8.29%，低於上月同組業績。
固定收益型基金7月份整體平均收益率為0.43%，較上月業績（0.51%）回調；錄得正收益的基金比例達到80%左右；業績最好的組別（10%）平均收益僅達到1.89%，低於上月同組業績表現。
管理期貨型基金7月份整體平均收益率為1.67%；有70%的基金錄得正收益；業績最好的組別（10%）平均收益率達8.52%，明顯好於上月同組業績。
4
中國量化私募基金雞精禮盒月度業績分析
(2017.07）
中國量化私募證券投資基金在7月份平均收益為0.21%，較上月業績（0.91%）出現回調，且月度收益為正的產品比例為51.99%，較上月下降。
中國量化私募基金在7月份業績最優組別的平均收益率為4.89%,低於上月同組業績（6.0%）。
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中國私募證券投資基金產品月度發行數量統計(2015.01-2017.07)
自2015年1月至今，中國私募證券投資基金台中滴雞精哪裡買管理規模穩步增長，在2017年2月份首次超過2.8萬億人民幣的峰值後，到7月份基金管理規模下降到2.4萬億人民幣，較峰值下降16%。
到2017年7月底，私募證券管理人數量有所增長，當月為7,824傢，按月漲幅為1.2%，但管理人數量較峰值水平（11，332）下降接近31%。且私募證券管理基金備案數量在7月份增長，達到29，511隻， 按月增長3.33%。
中國私募證券基金通過信托、券商、專戶和自主發行為主的四個渠道在7月份發行產品數量分別達到117、158、416和763隻，共1,454隻。同時，量化型私募基金產品在7月份的發行數量達到95隻。（數據截至2017/08/18）
文章來源：微信公眾號上海高級金融學院
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